Ratingverfahren - Aufbau, Entwicklung und Einsatz
Seminar
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Next start date
26. November 2025
Duration
2 Days
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€ 1750
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CONTENTS
- Darstellungen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu Rating- bzw. Risikoklassifizierungsverfahren: MaRisk, CRR, EBA Guidelines
- Methodische Grundlagen der Bonitätsbeurteilung mit Ratingverfahren
- Darstellung von Modellarten und Ratingmodulen für verschiedene Kundengruppen bzw. Portfolien
- Auswahl von Risikofaktoren
- Kurzer Überblick über qualitative und mathematisch, statistische Verfahren
- Grenzen und Schwächen von Ratingverfahren
- Parameterschätzung
- Anforderungen an die Schätzung von Kreditrisikoparametern
- Ausfallwahrscheinlichkeiten (PD), Verlustquoten (LGD) und Kreditkonversionsfaktoren (CCF)
- Verfahrensüberblick über die Ermittlung von Parametern
- Validierung von Ratingverfahren
- Regulatorische Anforderungen aus MaRisk und CRR
- Qualitative und quantitative Validierungsansätze
- Fallstudie zur Validierung von PD und LGD
- Frühwarnsysteme
- Aufbau von Frühwarnsystemen
- Abgrenzung zu Risikoklassifizierungsverfahren
- Anknüpfungspunkte von Risikoklassifizierungsverfahren in der Kreditrisikosteuerung
- Exkurs ESG-Risiken im Adressrisiko
- Aufsichtliche Anforderungen aus MaRisk und EBA Guidelines
- Konzeptionelle Grundlagen von ESG-Risikoratings und mögliche Risikofaktoren
- ESG-Risikoratings von externen Agenturen
- Ansätze zur Integration von ESG-Risiken in internen Ratings
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Target group
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Kreditrisikocontrolling, Markt, Marktfolge und Revision.
REGISTRATION
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Fallstudie, Rechenbeispiele
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