Heinz Cremers
Professor of Quantitative Methods and Special Bank Management (Emeritus)
Professor of Quantitative Methods and Special Bank Management (Emeritus)
1970-1977 studies of mathematics, philosophy and computer sciences in Karlsruhe. Doctorate in mathematics in 1980. Lecturer of mathematics and philosophy. 1989 assistant at the "Institut für Mathematische Statistik" (Institute for Mathematical Statistics) in Karlsruhe. Also studies and lectures on philosophy. Joined the Organization Department of the Deutsche Bank AG in 1989, then transfer to the Risk Controlling Department in 1990. Joined the Frankfurt School of Finance & Management (formerly HfB) in 1990, initially as part-time lecturer. Became full-time Professor of Quantitative Methods and Special Bank Management in 1992.
- Finance department
- Faculty
PUBLICATIONS
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1991. Normal Distribution Assumption and Least Squares Estimation Function in the Model of Polynomial Regression, Journal of Multivariate Analysis Vol. 36(1), pp. 1-17.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1990. Optimal Designs in Electrocardiography with Non-Constant Variances, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik Bd. 70(Sonderh.), pp. 731-733.
Cremers, H., Fieger, W., 1988. On Minimax and Best Equivariant Estimation Functions in the Linear Model With A-unimodal Density and Quasiconvex Loss, Statistics and Decisions Vol. 6, pp. 49-61.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1987. A Characterization of Normal Distribution by Sufficiency of the Least Squares Estimation, Metrika Vol. 34(1), pp. 259-273.
Kadelka, D., Cremers, H., 1987. Operator-type Compactness Criteria in the Space D[0,1], Rendiconti di matematica e delle sue applicazioni (7) pp. 387-397.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1987. Optimal Regression Models in Electrocardiography, Innovation et technologie en biologie et médecine (8) pp. 23-24.
Cremers, H., Fieger, W., 1986. Equivariant Estimation Functions and Normal Distribution Assumption for the Model of Linear Regression, OR Spectrum Vol. 8(3), pp. 143-149.
Cremers, H., Kadelka, D., 1986. On Weak Convergence of Integral Functionals of Stochastic Processes With Applications to Processes Taking Paths in LEP, Stochastic Processes and their Applications Vol. 21(2), pp. 305-317.
Cremers, H., Fieger, W., 1985. A Cylindrical Regression Model With Best Optimal Design and its Application in Electrocardiography, Statistics and Decisions (Supl. 2) pp. 327-331.
Kasper, L., Fieger, W., Cremers, H., Schoffa, G., 1985. Body Surface Potential Mapping Based on Cylindrical Regression, IEEE Transactions on Biomedical Engineering Vol. 32(3), pp. 237-239.
Cremers, H., Kadelka, D., 1984. Kernel-Type Compactness Criteria in Lep Spaces, Mathematische Zeitschrift Vol. 186(1), pp. 67-80.
Cremers, H., Kadelka, D., 1984. On Weak Convergence of Stochastic Processes With Lusin Path Spaces, Manuscripta Mathematica Vol. 45(2), pp. 115-125.
Cremers, H., Kadelka, D., 1982. A Note on Compactness in Banach Spaces, Manuscripta Mathematica Vol. 39(2/3), pp. 219-231.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1990. Optimal Designs in Electrocardiography with Non-Constant Variances, Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik Bd. 70(Sonderh.), pp. 731-733.
Cremers, H., Fieger, W., 1988. On Minimax and Best Equivariant Estimation Functions in the Linear Model With A-unimodal Density and Quasiconvex Loss, Statistics and Decisions Vol. 6, pp. 49-61.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1987. A Characterization of Normal Distribution by Sufficiency of the Least Squares Estimation, Metrika Vol. 34(1), pp. 259-273.
Kadelka, D., Cremers, H., 1987. Operator-type Compactness Criteria in the Space D[0,1], Rendiconti di matematica e delle sue applicazioni (7) pp. 387-397.
Bischoff, W., Cremers, H., Fieger, W., 1987. Optimal Regression Models in Electrocardiography, Innovation et technologie en biologie et médecine (8) pp. 23-24.
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Cremers, H., Kadelka, D., 1986. On Weak Convergence of Integral Functionals of Stochastic Processes With Applications to Processes Taking Paths in LEP, Stochastic Processes and their Applications Vol. 21(2), pp. 305-317.
Cremers, H., Fieger, W., 1985. A Cylindrical Regression Model With Best Optimal Design and its Application in Electrocardiography, Statistics and Decisions (Supl. 2) pp. 327-331.
Kasper, L., Fieger, W., Cremers, H., Schoffa, G., 1985. Body Surface Potential Mapping Based on Cylindrical Regression, IEEE Transactions on Biomedical Engineering Vol. 32(3), pp. 237-239.
Cremers, H., Kadelka, D., 1984. Kernel-Type Compactness Criteria in Lep Spaces, Mathematische Zeitschrift Vol. 186(1), pp. 67-80.
Cremers, H., Kadelka, D., 1984. On Weak Convergence of Stochastic Processes With Lusin Path Spaces, Manuscripta Mathematica Vol. 45(2), pp. 115-125.
Cremers, H., Kadelka, D., 1982. A Note on Compactness in Banach Spaces, Manuscripta Mathematica Vol. 39(2/3), pp. 219-231.
Cremers, H., Fieger, W., 1983, Äquivariate Schätzfunktionen und Normalverteilungsannahme im linearen Modell, in: Wolfgang Bühler (ed): Operations Research Proceedings 1982, Berlin: Springer, pp. 551-557.
Cremers, H., 2011. Mathematik für Wirtschaft und Finanzen: Bd. 1 Analytik, 2., unveränd. Aufl., Frankfurt am Main: Frankfurt School-Verl.
Cremers, H., 2002. Mathematik für Wirtschaft und Finanzen: Bd. 1 Analytik, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1999. Basiswissen Mathematik und Stochastik für Banker, 2., erw. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1998. Stochastik für Banker, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1980. Kompaktheitskriterien für den Nachweis der schwachen Konvergenz von stochastischen Prozessen, Diss., Karlsruhe, Fakultät für Mathematik, Univ.
Cremers, H., 2002. Mathematik für Wirtschaft und Finanzen: Bd. 1 Analytik, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1999. Basiswissen Mathematik und Stochastik für Banker, 2., erw. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1998. Stochastik für Banker, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl.
Cremers, H., 1980. Kompaktheitskriterien für den Nachweis der schwachen Konvergenz von stochastischen Prozessen, Diss., Karlsruhe, Fakultät für Mathematik, Univ.
Thomas Heidorn, Heinz Cremers, Jürgen Moormann (eds), Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre. Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl. (Series)
Cremers, H., Lünemann, T., 2008, Ökonometrie, in: Siegfried Georg Häberle (ed): Das neue Lexikon der Betriebswirtschaftslehre Bd. N-Z, München: Oldenbourg, pp. 931-934.
Cremers, H., Lünemann, T., 2008, Finanzmathemathik, in: Siegfried Georg Häberle (ed): Das neue Lexikon der Betriebswirtschaftslehre Bd. F-M, München: Oldenbourg, pp. 434-438.
Cremers, H., Moormann, J., 2006, Verbindung von Six Sigma mit der Messung und Steuerung des operationellen Risikos, in: Wieland Achenbach, Katrin Lieber, Jürgen Moormann (eds): Six Sigma in der Finanzbranche, 2., komplett überarb. u. erw. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl., pp. 29-58.
Cremers, H., Moormann, J., 2005, Zur Verbindung von Six Sigma mit dem bankbetrieblichen Risikomanagement, in: Wieland Achenbach, Katrin Lieber, Jürgen Moormann (eds): Six Sigma in der Finanzbranche, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl., pp. 27-53.
Cremers, H., Lünemann, T., 2008, Finanzmathemathik, in: Siegfried Georg Häberle (ed): Das neue Lexikon der Betriebswirtschaftslehre Bd. F-M, München: Oldenbourg, pp. 434-438.
Cremers, H., Moormann, J., 2006, Verbindung von Six Sigma mit der Messung und Steuerung des operationellen Risikos, in: Wieland Achenbach, Katrin Lieber, Jürgen Moormann (eds): Six Sigma in der Finanzbranche, 2., komplett überarb. u. erw. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl., pp. 29-58.
Cremers, H., Moormann, J., 2005, Zur Verbindung von Six Sigma mit dem bankbetrieblichen Risikomanagement, in: Wieland Achenbach, Katrin Lieber, Jürgen Moormann (eds): Six Sigma in der Finanzbranche, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Bankakad.-Verl., pp. 27-53.
Cremers, H., Fieger, W., 1983. Gleichmäßig beste Schätzfunktion und Normalverteilungsannahme im linearen Modell bei konvexen Schadensfunktionen, Methods of Operations Research Vol. 47, pp. 15-27.
Krasnosselski, N., Cremers, H., Sanddorf-Köhle, W., 2014. Messung des Marktrisikos mit generalisierter autoregressiver bedingter heteroskedastischer Modellierung der Volatilität: ein Vergleich univariater und multivariater Konzepte, Frankfurt School - Working Paper Series 208, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Noack, T., Cremers, H., Mala, J., 2014. Neue regulatorische Konzepte der Bankenaufsicht und ihre Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung, Frankfurt School - Working Paper Series 212, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Odermann, A., Cremers, H., 2013. Komponenten und Determinanten des Credit Spreads: empirische Untersuchung während Phasen von Marktstress, Frankfurt School - Working Paper Series 204, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Krones, J., Cremers, H., 2012. Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten, Frankfurt School - Working Paper Series 195, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Tinschert, J., Cremers, H., 2012. Fixed income strategies for trading and for asset management, Frankfurt School - Working Paper Series 191, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Völker, F., Cremers, H., Panzer, C., 2012. Integration des Marktliquiditätsrisikos in das Risikoanalysekonzept des Value at Risk, Frankfurt School - Working Paper Series 198, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Mehmke, F., Cremers, H., Packham, N., 2012. Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: insbesondere des Value at Risk and des Expected Shortfall, Frankfurt School - Working Paper Series 192, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Hewicker, H., Cremers, H., 2011. Modellierung von Zinsstrukturkurven, Frankfurt School - Working Paper Series 165, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Braun, D., Allgeier, B., Cremers, H., 2011. Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische Regression, Frankfurt School - Working Paper Series 179, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Lang, M., Cremers, H., Hentze, R., 2010. Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen, Frankfurt School - Working Paper Series 136, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2009. Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall, Frankfurt School - Working Paper Series 126, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2009. Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall, Frankfurt School - Working Paper Series 127, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Vetter, M., Cremers, H., 2008. Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion, Frankfurt School - Working Paper Series 102, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Löhr, A., Cremers, H., 2007. Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien, Frankfurt School - Working Paper Series 82, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Traughber, P., Cremers, H., 2007. Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit, Frankfurt School - Working Paper Series 79, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2007. Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps, Frankfurt School - Working Paper Series 80, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Kluß, N., Bayer, M., Cremers, H., 2005. Wertsicherungsstrategien für das Asset Management, HfB - Working Paper Series 62, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Kluß, N., König, M., Cremers, H., 2003. Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher Publikumsfonds, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 45, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Balthasar, D., Cremers, H., 2002. Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der Risikokomponente, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 40, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Thiele, D., Cremers, H., Robé, S., 2000. Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 19, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 2000. Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black/Scholes/Merton, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 26, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 1999. Einführung in die Optionspreisbestimmung, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 18, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 1999. Value at Risk-Konzepte für Marktrisiken, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 17, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., Schwarz, W., 1996. Interpolation of Discount Factors, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 2, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Noack, T., Cremers, H., Mala, J., 2014. Neue regulatorische Konzepte der Bankenaufsicht und ihre Auswirkungen auf die Gesamtbanksteuerung, Frankfurt School - Working Paper Series 212, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Odermann, A., Cremers, H., 2013. Komponenten und Determinanten des Credit Spreads: empirische Untersuchung während Phasen von Marktstress, Frankfurt School - Working Paper Series 204, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Krones, J., Cremers, H., 2012. Eine Analyse des Credit Spreads und seiner Komponenten als Grundlage für Hedge Strategien mit Kreditderivaten, Frankfurt School - Working Paper Series 195, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Tinschert, J., Cremers, H., 2012. Fixed income strategies for trading and for asset management, Frankfurt School - Working Paper Series 191, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Völker, F., Cremers, H., Panzer, C., 2012. Integration des Marktliquiditätsrisikos in das Risikoanalysekonzept des Value at Risk, Frankfurt School - Working Paper Series 198, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Mehmke, F., Cremers, H., Packham, N., 2012. Validierung von Konzepten zur Messung des Marktrisikos: insbesondere des Value at Risk and des Expected Shortfall, Frankfurt School - Working Paper Series 192, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Hewicker, H., Cremers, H., 2011. Modellierung von Zinsstrukturkurven, Frankfurt School - Working Paper Series 165, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Braun, D., Allgeier, B., Cremers, H., 2011. Ratingverfahren: Diskriminanzanalyse versus Logistische Regression, Frankfurt School - Working Paper Series 179, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Lang, M., Cremers, H., Hentze, R., 2010. Ratingmodell zur Quantifizierung des Ausfallrisikos von LBO-Finanzierungen, Frankfurt School - Working Paper Series 136, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2009. Modellierung des Kreditrisikos im Einwertpapierfall, Frankfurt School - Working Paper Series 126, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2009. Modellierung des Kreditrisikos im Portfoliofall, Frankfurt School - Working Paper Series 127, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Vetter, M., Cremers, H., 2008. Das IRB-Modell des Kreditrisikos im Vergleich zum Modell einer logarithmisch normalverteilten Verlustfunktion, Frankfurt School - Working Paper Series 102, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Löhr, A., Cremers, H., 2007. Deskription und Bewertung strukturierter Produkte unter besonderer Berücksichtigung verschiedener Marktszenarien, Frankfurt School - Working Paper Series 82, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Traughber, P., Cremers, H., 2007. Handlungsalternativen einer Genossenschaftsbank im Investmentprozess unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit, Frankfurt School - Working Paper Series 79, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Cremers, H., Walzner, J., 2007. Risikosteuerung mit Kreditderivaten unter besonderer Berücksichtigung von Credit Default Swaps, Frankfurt School - Working Paper Series 80, Frankfurt am Main: Frankfurt School of Finance & Management.
Kluß, N., Bayer, M., Cremers, H., 2005. Wertsicherungsstrategien für das Asset Management, HfB - Working Paper Series 62, Frankfurt am Main: HfB - Business School of Finance & Management.
Kluß, N., König, M., Cremers, H., 2003. Incentive Fees: erfolgsabhängige Vergütungsmodelle deutscher Publikumsfonds, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 45, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Balthasar, D., Cremers, H., 2002. Portfoliooptimierung mit Hedge Fonds unter besonderer Berücksichtigung der Risikokomponente, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 40, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Thiele, D., Cremers, H., Robé, S., 2000. Beta als Risikomaß: eine Untersuchung am europäischen Aktienmarkt, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 19, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 2000. Konvergenz der binomialen Optionspreismodelle gegen das Modell von Black/Scholes/Merton, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 26, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 1999. Einführung in die Optionspreisbestimmung, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 18, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., 1999. Value at Risk-Konzepte für Marktrisiken, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 17, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H., Schwarz, W., 1996. Interpolation of Discount Factors, Arbeitsberichte der Hochschule für Bankwirtschaft 2, Frankfurt am Main: Hochschule für Bankwirtschaft.
Cremers, H.
Normalverteilungsannahme und Kleinst-Quadrat-Schätzfunktionen im Modell der Polynomregression
Cremers, H.
Eine Charakterisierung der Normalverteilung durch Suffizienz der Kleinst-Quadrat-Schätzfunktion
Cremers, H.
Weak Convergence of Stochastic Processes with Paths in General Function Spaces with an Application to Quantile Processes
Cremers, H.
A Cylindrical Regression Model with Optimal Design and Its Application in Electrocardiography
Cremers, H.
Invariante und Minimax-Schätzfunktionen im linearen Modell
Cremers, H.
Weak Convergence in Suslin Path Spaces
Cremers, H.
Äquivariate Schätzfunktionen und Normalverteilungsannahme im linearen Modell
Normalverteilungsannahme und Kleinst-Quadrat-Schätzfunktionen im Modell der Polynomregression
| Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Jahrestagung, 1988, Regensburg. |
Cremers, H.
Eine Charakterisierung der Normalverteilung durch Suffizienz der Kleinst-Quadrat-Schätzfunktion
| Deutsche Mathematiker-Vereinigung, DMV, 1987, Berlin. |
Cremers, H.
Weak Convergence of Stochastic Processes with Paths in General Function Spaces with an Application to Quantile Processes
| Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, MFO, 1986, Oberwolfach. |
Cremers, H.
A Cylindrical Regression Model with Optimal Design and Its Application in Electrocardiography
| EMS, 16th European Meeting of Statisticians, 1984, Marburg. |
Cremers, H.
Invariante und Minimax-Schätzfunktionen im linearen Modell
| Deutsche Mathematiker-Vereinigung, Tagung, 1984, Kaiserslautern. |
Cremers, H.
Weak Convergence in Suslin Path Spaces
| Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach, Workshop, 1984, Oberwolfach. |
Cremers, H.
Äquivariate Schätzfunktionen und Normalverteilungsannahme im linearen Modell
| DGOR, 11. Jahrestagung, 1982, Frankfurt am Main. |
Cremers, H.
Structured Credit, zeb/rolfes.schierenbeck.associates, Structured Credit 2008, 2008/05/30, Münster.
Cremers, H., Schmidt, W., Truong, T., Wystup, U., Hellmich, M.
Mathematik für Finanzderivate, Hochschule für Bankwirtschaft, Praktika-Seminar, 15.-20.12.2001, Frankfurt am Main.
Cremers, H.
Das stochastische Integral (und seine Anwendung in der Kontrolltheorie), Univ. Karlsruhe, Kolloquium der Fakultät Mathematik, 1989/05/23, Karlsruhe.
Cremers, H.
Mathematische Darstellung von Meßdaten, Univ. Essen, 1988/09/13, Essen.
Cremers, H.
Minimax und beste äquivariate Schätzfunktionen im linearen Modell mit unimodaler dichte und quasikonvexer Schadensfunktion, TH Darmstadt, AG-9 Stochastik und Operations Research, 1987/10/16, Darmstadt.
Structured Credit, zeb/rolfes.schierenbeck.associates, Structured Credit 2008, 2008/05/30, Münster.
Cremers, H., Schmidt, W., Truong, T., Wystup, U., Hellmich, M.
Mathematik für Finanzderivate, Hochschule für Bankwirtschaft, Praktika-Seminar, 15.-20.12.2001, Frankfurt am Main.
Cremers, H.
Das stochastische Integral (und seine Anwendung in der Kontrolltheorie), Univ. Karlsruhe, Kolloquium der Fakultät Mathematik, 1989/05/23, Karlsruhe.
Cremers, H.
Mathematische Darstellung von Meßdaten, Univ. Essen, 1988/09/13, Essen.
Cremers, H.
Minimax und beste äquivariate Schätzfunktionen im linearen Modell mit unimodaler dichte und quasikonvexer Schadensfunktion, TH Darmstadt, AG-9 Stochastik und Operations Research, 1987/10/16, Darmstadt.
Heinz Cremers
Professor of Quantitative Methods and Special Bank Management (Emeritus)
OFFICE HOURS
During the lecture period
Seit 1992 ist Herr Prof. Dr. Heinz Cremers Dozent für Quantitative Methoden
und Spezielle Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) in
Frankfurt. Seine Lehrbereiche umfassen u. a. Stochastik, Risikomanagement,
Investmentbanking, Bank-Controlling und Portfolio-Management. Seine
wissenschaftliche Laufbahn an der Universität Karlsruhe unterbrach Prof. Dr.
Cremers 1989 durch einen Wechsel zur Deutschen Bank, wo er zuletzt bis
Mitte 1996 in Projekten des Bereichs Risikoanalyse mitarbeitete.
OFFICE HOURS
During the lecture period
Seit 1992 ist Herr Prof. Dr. Heinz Cremers Dozent für Quantitative Methoden
und Spezielle Bankbetriebslehre an der Hochschule für Bankwirtschaft (HfB) in
Frankfurt. Seine Lehrbereiche umfassen u. a. Stochastik, Risikomanagement,
Investmentbanking, Bank-Controlling und Portfolio-Management. Seine
wissenschaftliche Laufbahn an der Universität Karlsruhe unterbrach Prof. Dr.
Cremers 1989 durch einen Wechsel zur Deutschen Bank, wo er zuletzt bis
Mitte 1996 in Projekten des Bereichs Risikoanalyse mitarbeitete.