Liquiditätstreasury

• Einstieg
  • Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank
  • Treasuryansätze für das Zins- und Kreditrisiko
  • Rolle der Kennzahlen LCR und NSFR in der Steuerung
  • ILAAP nach EBA-SREP-Guidelines
  
  
• Risikoarten im Vergleich
  • Markpreisrisiko
  • Kreditrisiko
  • Rückblick auf das Liquiditätsrisiko
  
  
• Instrumente zur Steuerung des Liquiditätsrisikos
  • Besondere Anforderungen an die Produkte im Liquiditätsrisikomanagement
  • Repogeschäfte
  • Pfandbriefe und ABS
  
  
• Treasurysetup und Steuerungsstrategie in der Gesamtbank
  • Typische Strategien aus Sicht des Marktpreisrisikos und des Kreditrisikos
  • Einbindung des Liquiditätsrisikos
  • Integrierter "ICLAAP"-Ansatz
  
  

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel, Revision und Treasury.

Sie lernen die Wirkungszusammenhänge in der Gesamtbank und die Bedeutung des Liquiditätsrisikos im Vergleich zu Adressenausfall- und Marktpreisrisiko kennen. Neben einem Überblick über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen, wichtigen Instrumenten zu Steuerung und organisatorischen Fragestellungen sind das Treasurysetup und Steuerungsstrategien in der Gesamtbank Schwerpunkte der Veranstaltung.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, Moderation, Präsentationen und übergreifende Casestudy