Non-Financial Risks - Schwerpunkt Operationelle Risiken

• Einführung in das Management operationeller Risiken
  • Motivation
  • Historische OpRisk Ereignisse
  • Definition und Abgrenzung zu finanziellen Risiken
  
  
• Taxonomie und Katalog der operationellen und nichtfinanziellen Risiken
  • Gemeinsame Erarbeitung Risikokatalog
  • Überblick Taxonomien (EBA, Basel, ORX etc.)
  
  
  1. Besondere Berücksichtigung von
     1. Reputationsrisiken
     2. Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie
     3. Conduct Risk
     4. Geschäftsunterbrechungsrisiken
     5. Modellrisiken
     6. Auslagerungsrisiken
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Herausforderungen
  1. Regulatorische Anforderungen im Überblick
  2. CRR und MaRisk – Quantitative und qualitative Anforderungen und Umsetzung
  3. Kapitalunterlegung (SMA) und ICAAP
• Maturity Assessment Non Financial Risk
• Risiko-Governance
  1. Risikostrategie
  2. Risikokultur 
  3. Risikoappetit
  4. IKS und 3 Lines of Defense
  5. Risiko-Governance Framework
• OpRisk-Instrumente und weitere NFR-Identifikations- und Bewertungsansätze
  1. Schadenfall-Datenbank
  2. Risikoindikatoren
  3. Risk-Self Assessments (Risikomatrix)
  4. Szenario-analyse
  5. Maßnahmenverfolgung
• OpRisk Modellierung und Quantifizierung (insbes. Säule II)
  1. Regulatorischer Standardansatz
  2. Darstellung eines statistischen OpRisk-Modells
  3. OpRisk Expected Loss und Herausforderungen der Limitierung
  4. OpRisk in der Gesamtbanksteuerung

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits.

Praktiker:innen aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern  – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision.

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Diskussion