Kompaktwissen Aufsichtsrecht

• Ziele, rechtliche Grundlagen und Akteure der Bankenaufsicht
• Basel III
  • Ziele und Akteure der Bankenaufsicht
  • Eigenmitteldefinitionen und -quoten
  
  
• Säule I-Eigenmittelunterlegung für Handelsgeschäfte
• Säule I-Eigenmittelunterlegung für das operationelle Risiko
• Säule I-Eigenmittelunterlegung für das Kreditrisiko
  • Der KSA-Ansatz
  • Der IRB-Ansatz (Basisansatz, Fortgeschrittener Ansatz, Messung der Risikoparameter)
  
  
• Säule II-Kreditrisikomessung
  • Ökonomische versus normative Perspektive
  • Validierung und Modellrisiko
  
  
• Säule I-Liquiditätsanforderungen
  • Überblick über die Anforderungen
  • Ziele und Berechnung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) und der Net Stable Funding Ratio (NSFR)
  • Ermittlung der LCR an einem einfachen Beispiel
  
  
• Säule II Risikomanagement
  • Einordung in das Europäische Rahmenwerk (EBA/EZB/BaFin)
  • Wesen und Struktur der MaRisk und Risikomanagementrahmen
  • Fokusthema: Der institutsinterne Prozess zur Ermittlung und laufenden Sicherstellung der Risikotragfähigkeit – ICAAP
  • Beispiel: Normative und ökonomische Perspektive im ICAAP
  • Übersicht über weitere Anforderungen aus den MaRisk
  
  

Mitarbeiter aller Bereiche eines Kreditinstituts, die neben einem Überblick auch einen vertiefenden Einblick in die Komplexität des Bankenaufsichtsrechts gewinnen und sich mit den wesentlichen Anforderungen des aufsichtsrechtlichen Regelwerks auseinandersetzen möchten.

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien

Im Rahmen dieses Seminars werden die zentralen aktuellen aufsichtsrechtlichen Pflichten, deren Kenntnis für das Management von Kreditinstituten unabdingbar ist, erläutert und an ausgewählten Stellen detailliert präsentiert. Nach
einem Überblick über Aufbau und Struktur des aufsichtlichen Regelwerks mit seinen drei Säulen werden die zentralen regelgebundenen Anforderungen der Säule I an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung vorgestellt, die daraus
resultierenden Konsequenzen aufgezeigt und ihre Auswirkungen auf die Institutspraxis diskutiert. Bei der Behandlung der prinzipienorientierten Säule II werden zwei Schwerpunkte gesetzt: Einerseits die Quantifizierung, Steuerung und Validierung der Adressenausfallrisiken als die üblicherweise bedeutendste Risikoart. Andererseits die Vorgaben und Erwartungen der Aufsicht an den institutsinternen Prozess zur Sicherstellung der Risikotragfähigkeit (ICAAP). Auch Nicht-Banker gewinnen mit diesem Seminar einen Überblick über die regulatorischen Anforderungen an Banken.