Umsetzung von Basel 3.1. in der EU

• Änderungen am Kreditrisikostandardansatz und Internal Ratings-based Approach
• Output floor
• Handelsbuchabgrenzung unter FRTB, FRTB Standardansatz, auf einem internen Modell basierender Ansatz unter FRTB und vereinfachter Standardansatz
• Änderungen am CVA Rahmenwerk, Standardansatz, Basisansatz und vereinfachter Ansatz
• Business Indicator Ansatz für operationelles Risiko
• Überblick über weitere Änderungen (z.B. im Hinblick auf Kreditrisikominderungstechniken, regulatorisches Kapital, Großkreditregime, Leverage Ratio)

Der Kurs richtet sich primär an Professionals im Bankenbereich, die im Regulatory Reporting, Risk Management oder Business-Bereichen in Banken arbeiten und mit den Eigenmittelanforderungen gemäß CRR/CRD Berührungspunkte haben. Da jeweils vor der Darstellung der regulatorischen Änderungen die wichtigsten derzeit anwendbaren Regelungen und Konzepte umrissen werden, ist der Kurs aber auch für Banking Professionals ohne spezifische Vorkenntnisse der CRR-Regelungen geeignet.

Interaktiver Fachvortrag. Die wichtigsten regulatorischen Änderungen werden anhand von Beispielen illustriert. Fragen werden jederzeit während des Kurses oder am Ende der Präsentation beantwortet.

Der Kurs gibt einen Überblick über die geplanten Änderungen der regulatorischen Kapitalanforderungen gemäß CRR, die im CRR3-Vorschlag der Europäischen Kommission am 27. Oktober 2021 publiziert wurden.  Diese Änderungen sollen größtenteils ab dem 01. 01.2025 zur Anwendung kommen.