Liquiditätsrisiko und Risikomessmethoden

• Grundlagen
• Laufzeitbänder
• Grafische Verfahren zur Liquiditätsrisikomessung
  • Liquiditätsablaufbilanz
  
  
• Quantitative Verfahren zur Messung des Fristentransformationsrisikos
• Quantitative Verfahren zur Messung des Zahlungsunfähigkeitsrisikos
• Quantitative Verfahren zur Messung des Marktliquiditätsrisikos
• Backtesting
• Limitierung und Reporting

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling und Treasury, aber auch aus den Bereichen Meldewesen, Backoffice, Eigenhandel und Revision.

Interakiver Fachvortrag, Diskussion, Beispiele, Präsentationen

Bei den Liquiditätsrisikomessmethoden stehen die Verfahren zur Ermittlung des Zahlungsunfähigkeits-, Fristentransformations- und auch des Marktliquiditätsrisikos im Fokus. Sie lernen die Grundlagen des ökonomischen Liquiditätsrisikos kennen. Darauf basierend werden die Ermittlungsweisen sowie die Vor- und Nachteile der einzelnen Risikomessmethoden (grafischer vs. mathematischer Ansatz) vorgestellt. Abgerundet wird das Seminar durch Limitierungs-, Backtesting- und Reportingansätze.