Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Seminar
Ihr nächster Karriereschritt beginnt hier
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
Nächster Start
03. November 2026
Dauer
2 Tage
Sprache
Deutsch
Format
Präsenz, Online
Art der Weiterbildung
Seminar
Preis
€ 1750
Wir vermitteln Ihnen aktuelles Wissen und unterstützen Sie dabei, Ihre Fachkenntnisse in neuen Bereichen zu erweitern.
INHALTE
- Grundlagen
- Zeitwert des Geldes: Present und Future Value
- Auf- und Abzinsungsfaktoren: lineare, jährliche und stetige Verzinsung
- Par-, Zero- und Forward-Renditen
- Konstruktion von Zinsstrukturkurven im Geldmarktbereich und im Kapitalmarktbereich
- Interpolation von Zinsstrukturkurven
- Curve-Fitting-Ansätze
- OIS-Pricing
- Multiple-Curve-Pricing
- Einbeziehung von Kontrahentenrisiken (CVA) in die Bewertung
- Bewertung von Zinsderivaten auf der Basis von Zero-Kurven
- Aufbau von Volatilitätskurven
- Volatility-Smile und Volatility-Skew
- Aufbau von Ausfallstrukturkurven über Transitionsmatrizen und Credit Spreads
- Bewertung von Krediten, Junk Bonds und Kreditderivaten
Karriere vorantreiben
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Praxisnahe Programme zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen und Ihres Netzwerks.
Zielgruppe
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.
REGISTRIERUNG
REGISTRIERUNG
03. November 2026 - 04. November 2026
2 Tage
Frankfurt am Main
€ 1750
METHODIK
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien
Wichtige Informationen zum Programm herunterladen
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WIR SIND FÜR SIE DA
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