Risikomanager – Experte Marktpreisrisiko
Your next career step starts here
Zinsänderungen, Wechselkursschwankungen oder Aktienkursvolatilitäten: Marktpreisrisiken beeinflussen das Ergebnis und die Stabilität von Finanzinstituten erheblich. Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager befähigt Sie, diese Risiken systematisch zu analysieren, adäquate Steuerungsinstrumente einzusetzen und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.
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Zinsänderungen, Wechselkursschwankungen oder Aktienkursvolatilitäten: Marktpreisrisiken beeinflussen das Ergebnis und die Stabilität von Finanzinstituten erheblich. Der Zertifikatsstudiengang Marktpreisrisikomanager befähigt Sie, diese Risiken systematisch zu analysieren, adäquate Steuerungsinstrumente einzusetzen und regulatorische Anforderungen praxisnah umzusetzen.
Your Benefits
Erkennen und steuern Sie Marktpreisrisiken gezielt und stärken Sie Ihre Kompetenz für stabile Ergebnisse und regulatorisch sicheres Handeln im Finanzumfeld.
- Be part of Germany’s # 1 Business School for Executive Education.
- Learn from industry experts with real-world experience.
- Gain a recognized certificate to boost your career profile.
- Benefit from the active international Frankfurt School community.
Terminplan
Fordern Sie den Terminplan unverbindlich als PDF an.
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Target group
REGISTRATION
REGISTRATION
17 September 2026 - 07 December 2026
METHODOLOGY
CONTENTS
AUFBAU
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
Das Modul erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
Alternative Investments
Das Modul führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko“.
AUFBAU
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
Das Modul erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
Alternative Investments
Das Modul führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko“.
AUFBAU
EMIR: Anforderungen an OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien & Kontrahentenrisiken
Das Modul erläutert die neuen Regelungen der European Market Infrastructure Regulation (EMIR) inklusive der konkretisierenden technischen Standards für das derivative Geschäft. Sie erfahren, welche Anforderungen für OTC-Derivate gelten. Hierbei wird detailliert erläutert, welche Meldepflichten Sie für das Transaktionsregister erfüllen müssen, welche aktuellen Clearingpflichten bestehen und wie der Clearingprozess effizient umgesetzt werden kann.
Alternative Investments
Das Modul führt in die Thematik alternativer Investments ein, grenzt diese ab und nimmt eine Kategorisierung alternativer Investments vor. Es stellt Eigenschaften und Charakteristika verschiedener alternativer Anlageformen dar. Einige Formen alternativer Anlagen wie Hedge Funds, die Bereiche Private Equity und Private Debt oder Infrastruktur-Investments – auch in erneuerbare Energien – werden genauer vorgestellt, ebenso Crypto-Assets. Sowohl praktische Einsatzmöglichkeiten, das regulatorische Umfeld als auch Herausforderungen und mögliche künftige Entwicklungspfade werden diskutiert. Zum Schluss werden Möglichkeiten zur Modellierung alternativer Investments (bspw. für das VaR Ziel) genannt und das Proxy-Verfahren an einem Beispiel genauer vorgestellt.
Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Sie lernen unterschiedliche Möglichkeiten kennen, wie Zinsstruktur- und Diskontkurven aufgebaut und interpoliert werden können. Insbesondere wird auf die neuen Methoden des OIS- und Multiple-Curve-Pricings eingegangen und gezeigt, wie Kontrahentenrisiken (CVA) in das Pricing einbezogen werden können. Darüber hinaus erfahren Sie, wie Volatilitätskurven für Caps, Floors und Swaptions implementiert werden können und hierauf basierend eine Bewertung verschiedener Zinsderivate geschehen kann. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Darstellung, wie Ausfallstrukturkurven aufgebaut und auf dieser Basis Kredite und Kreditderivate bewertet werden können.
Abschlussprüfung
Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat „Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko“.
DETAILS UND KONDITIONEN
Abschluss
Zertifikat Risikomanager Frankfurt School – Experte Marktpreisrisiko
oder Teilnahmebescheinigung
Zulassungsvoraussetzungen
Für eine Teilnahmebescheinigung gibt keine Zulassungsvoraussetzungen.
Für das Zertifkiat
- Mindestens drei Jahre Berufserfahrung im Risikomanagement
- Bestehen eines Zulassungstests
- Für Absolventen des Risikomanager Frankfurt School: Nach erfolgreichem Abschluss des Risikomanagers FS und Bestehen der Abschlussprüfung erhalten Sie ebenfalls ein anerkanntes Zertifikat.
Preis
Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 700 EUR. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei.
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