Sonderprüfungen nach § 44 KWG im Risikomanagement

Organisatorisch: Prüfungsankündigung und Prüfungsdurchführung durch die Aufsicht
- Typische Anforderungen
- Prüfungsansatz und -technik der Bundesbank
- Interviews, Soll-/Ist-Abgleich, Funktionstests und Funktionsprüfung
Anforderungen an die Kreditrisikomessung
- Komponenten des Kreditrisikos: Expected versus Unexpected Loss
- Anwendung des Credit Pricings im Rahmen der Vor- und der Nachkalkulation
- Überblick über die praxisüblichen Methoden zur Messung des Credit Value at Risks
- Anforderungen der Bankenaufsicht an das Modellrisiko und die Validierung im Rahmen der Kreditrisikomessung
- Typische Prüfungsfeststellungen
Einblick in die Anforderungen an die operationellen Risiken
Anforderungen an das Marktpreisrisiko
- Regulatorische Anforderungen im Überblick
- Vorstellung eines vereinfachten Beispiels für einen Value at Risk und Diskussion wesentlicher Parameter und Einflussgrößen
- Erwartungen an die Szenariobetrachtung für die normative Perspektive
- Dokumentationserfordernisse
Einblick in die Anforderungen an die Liquiditätsrisiken
Anforderungen an die übergeordnete Risikotragfähigkeit
- Zusammenführung der wesentlichen Risiken
- Wichtige Parameter und Festlegungen
- Übergreifendes Reporting
Über alle Themen hinweg werden die Ansatzpunkte der Prüfer, die Anforderungen an den Kenntnisstand der Mitarbeiter sowie typische und aktuelle Prüfungsfeststellungen behandelt.

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Target group

Das Seminar richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Risikomanagement und Kreditrisiko.

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METHODOLOGY

Impulsvorträge, Diskussion, Präsentation

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