Validierung von Risikomessmethoden

Risikomodelle und Modellrisiken
- Definition und Begrenzung von Modellrisiken
- Neue aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Modellrisikomanagement
- Die Basis der Risikotragfähigkeit: Risiko-und Modellinventur
- Validierung: Überprüfung der Angemessenheit der Modelle
Umfassende Validierung
- Erwartungen der Bankenaufsicht (MaRisk, TRIM Leitfäden)
- Validierungsprozess
- Qualitative Validierung / Quantitative Validierung
- Validierungsbericht
- Interpretation und Konsequenzen der Validierungsergebnisse

Je nach Interessenlage der Teilnehmer werden 2 der nachfolgenden Validierungen im Detail besprochen (die nicht besprochenen Modelle sind in den Unterlagen zum Selbststudium enthalten):

Validierung eines Marktpreisrisikomodells
- Beispielhafter Validierungsbericht
- Zusätzliche Anforderungen für FRTB-Modelle
Validierung eines Kreditrisikomodells
- Beispielhafter Validierungsbericht
Validierung eines LDA-Modells für Operationelle Risiken
- Beispielhafter Validierungsbericht
Validierung eines Modells für Geschäftsrisiken
- Beispielhafter Validierungsbericht

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Target group

Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter in Banken aus den Abteilungen Risikocontrolling, Revision und an Wirtschaftsprüfer und Berater.

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METHODOLOGY

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion

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