Zins-, Volatilitäts- und Ausfallstrukturkurven
Seminar
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Next start date
03. November 2026
Duration
2 Days
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€ 1750
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CONTENTS
- Grundlagen
- Zeitwert des Geldes: Present und Future Value
- Auf- und Abzinsungsfaktoren: lineare, jährliche und stetige Verzinsung
- Par-, Zero- und Forward-Renditen
- Konstruktion von Zinsstrukturkurven im Geldmarktbereich und im Kapitalmarktbereich
- Interpolation von Zinsstrukturkurven
- Curve-Fitting-Ansätze
- OIS-Pricing
- Multiple-Curve-Pricing
- Einbeziehung von Kontrahentenrisiken (CVA) in die Bewertung
- Bewertung von Zinsderivaten auf der Basis von Zero-Kurven
- Aufbau von Volatilitätskurven
- Volatility-Smile und Volatility-Skew
- Aufbau von Ausfallstrukturkurven über Transitionsmatrizen und Credit Spreads
- Bewertung von Krediten, Junk Bonds und Kreditderivaten
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Target group
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Handel, Backoffice und Revision.
REGISTRATION
REGISTRATION
03. November 2026 - 04. November 2026
2 Days
Frankfurt am Main
€ 1750
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, Diskussion, praktische Übungen, Fallstudien
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