Klimarisiken erkennen, messen und steuern in BankenInhouse

•  Regulatorische Erwartungen (insbes. EZB Leitfaden) an den Umgang mit Klimarisiken
  • Abhängigkeiten zwischen den Themen „Klimarisiken“, „ESG“ und EU Taxonomie
  • Regulatorische Initiativen
  • Klimarisiken im SREP
  • Physische Risiken im ICAAP
  • Transitionsrisiken (TR) im ICAAP
  • Identifizierung von Kreditnehmern, Emittenten, Sicherheiten und Basiswerten von Derivaten, die Transitionsrisiken ausgesetzt sind
  • Bewertung und Messung von Transitionsrisiken
  • Risikostrategie und -appetit für Transitionsrisiken
  • Operationalisierung der Transitionsrisikostrategie
  • Steuerung und Minderung von Transitionsrisiken
  • Überwachung und Berichtswesen von Transitionsrisiken
  • Offenlegung von Transitionsrisiken
  
  
•  Steuerung der bankeigenen Klimareputation im ICAAP
  • Offenlegung von Klimarisiken gemäß TCFD
  • Klimaschonendes operationelles Modell der Bank
  
  
• Zusammenfassung: Die Bank auf den Klimawandel vorbereiten – die wichtige Checkliste

 

Operative Kollegen, Team- und Bereichsleiter aus den Bereichen Risikocontrolling, Nachhaltigkeit (Handel und Controlling), Meldewesen, aber auch Vorstände und Aufsichtsräte, weil das Thema Klimarisiken und deren Umgang eine sehr große Außenwirkung auf Aufseher, Investoren und Kunden hat.
 

Die Teilnehmer lernen, die unterschiedlichen Kanäle, durch die eine Bank Klimarisiken ausgesetzt sein könnte, zu identifizieren. Wenn Klimarisiken wesentlich sind, müssen sie gemäß EZB-Leitfaden in das interne Risikomanagement (ICAAP) integriert werden. Wie man diese integriert, wird im Anschluss diskutiert. Wichtig für den ICAAP ist die Fähigkeit, Klimarisiken auch zu messen. Deshalb werden im Seminar Ansätze zur Messung vorgestellt und bewertet. Mit der Messung ist aber noch keine Steuerung möglich. Vielmehr müssen Risikoappetit, -limite und -berichte definiert und implementiert werden - alles Elemente, die im Anschluss besprochen werden. Weil Klimarisiken aus zwei Perspektiven heraus betrachtet werden müssen (aus der Innen- und aus der Außenperspektive), wird im Anschluss daran die Steuerung, Messung und Offenlegung des eigenen ökologischen Fußabdrucks der Bank diskutiert. Nur mit einer solchen vollständigen 360º Perspektive können Klimarisiken erfolgreich gesteuert werden.

Das erste Seminarziel besteht darin, Struktur in die diffusen Themen Klima und Klimarisiken zu bringen. Aufbauend auf dieser Struktur werden die Teilnehmer in die Lage versetzt, die Klimarisiken ihres Hauses erkennen, einwerten, steuern und überwachen zu können. Darüber hinaus möchte das Seminar aufzeigen, dass Klimarisiken nicht als gegeben hingenommen werden müssen, sondern wie andere Risiken auch aktiv ausgesteuert werden können.

 

Interaktiver Fachvortrag, Diskussion,  Präsentation