Non-Financial Risks - Schwerpunkt Operationelle Risiken

• Einführung in das Management operationeller Risiken
  • Motivation
  • Historische OpRisk Ereignisse
  • Definition und Abgrenzung zu finanziellen Risiken
  
  
• Taxonomie und Katalog der operationellen und nichtfinanziellen Risiken
  • Gemeinsame Erarbeitung Risikokatalog
  • Überblick Taxonomien (EBA, Basel, ORX etc.)
  
  
  1. Besondere Berücksichtigung von
     1. Reputationsrisiken
     2. Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie
     3. Conduct Risk
     4. Geschäftsunterbrechungsrisiken
     5. Modellrisiken
     6. Auslagerungsrisiken
• Aufsichtsrechtliche Anforderungen und Herausforderungen
  1. Regulatorische Anforderungen im Überblick
  2. CRR und MaRisk – Quantitative und qualitative Anforderungen und Umsetzung
  3. Kapitalunterlegung (SMA) und ICAAP
• Maturity Assessment Non Financial Risk
• Risiko-Governance
  1. Risikostrategie
  2. Risikokultur 
  3. Risikoappetit
  4. IKS und 3 Lines of Defense
  5. Risiko-Governance Framework
• OpRisk-Instrumente und weitere NFR-Identifikations- und Bewertungsansätze
  1. Schadenfall-Datenbank
  2. Risikoindikatoren
  3. Risk-Self Assessments (Risikomatrix)
  4. Szenario-analyse
  5. Maßnahmenverfolgung
• OpRisk Modellierung und Quantifizierung (insbes. Säule II)
  1. Regulatorischer Standardansatz
  2. Darstellung eines statistischen OpRisk-Modells
  3. OpRisk Expected Loss und Herausforderungen der Limitierung
  4. OpRisk in der Gesamtbanksteuerung

Für die Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie 15,5 CPE Credits.

Mitarbeitende aus Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistern  – Zentrale OpRisk-Managementeinheiten, dezentrale OpRisk-Verantwortliche aus Markt- und Zentralbereichen sowie aus den Abteilungen Compliance, Sicherheit, IT und Revision.

Vor dem Hintergrund zunehmender Risikoereignisse und neuer regulatorischer Anforderungen steigt die Notwendigkeit, Operationelle Risiken und weitere sogenannte Non-Financial Risks (NFR) aktiv zu analysieren und effizient zu steuern. Am ersten Tag wird den Teilnehmern eine grundlegende Einführung in die Operationellen Risiken gegeben, anschließend erarbeiten die Teilnehmer einen Risiko-Katalog zu Non-Financial Risks; Definitionen, Abgrenzungen und Gesamtzusammenhänge der Risiken werden diskutiert und aufgezeigt; Fallstudien, Praxisbeispiele und die Vermittlung aufsichtsrechtlicher Anforderungen ergänzen den Seminartag.

Der zweite Seminartag beginnt mit der Darstellung und Erarbeitung von Aspekten einer übergeordneten guten Risikogovernance. Die Teilnehmer lernen anschließend die Best Practice OpRisk-Instrumente und weitere NFR Identifikations- und Bewertungsansätze kennen. Die Modellierungs- und Quantifizierungsansätze zu operationellen Risiken werden eingehend dargestellt. Im Vordergrund stehen der gemeinsame Austausch zu effizienten Steuerungsansätzen sowie eine darauf aufbauende konsistente und aussagekräftige Risikoberichterstattung. Fachbereichs-Mitarbeiter lernen, die unterschiedlichen Anforderungen aus den zentralen (Risiko-) Bereichen zu interpretieren und zu konsolidieren, um so als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der Non-Financial Risks gegenüber der Bereichsleitung und dem zentralen Risikomanagement aufzutreten. 

 

Interaktiver Fachvortrag, Gruppenarbeiten, Fallstudien, Diskussion