Stresstests in Banken

• Aufsichtliche Anforderungen
  • Basel, EU/EBA, MaRisk
  • Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
  
  
• Marktrisiken
  • Risikofaktoren
  • Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
  • Portfoliorisikomaße
  • Stresstests mit Historischer Simulation
  • Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
  • Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
  • Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
  • Makroökonomische Stresstests
  • Monte-Carlo-Simulation
  
  
• Kreditrisiken
  • Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
  • Kapitalbedarf im Stressfall
  • Identifikation von Rezessions-Szenarien
  • Anwendung von Migrationsmatrizen
  • Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
  • Konzentrationsrisiken
  
  
• Liquiditätsrisiken
  • Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
  • LCR und NSFR
  • Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz
  
  
• Stresstests und ICAAP/SREP

Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.
 

Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen