Risikomanager Frankfurt School
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Risikomanagement ganzheitlich verstehen und professionell steuern
Der Zertifikatsstudiengang Risikomanager Frankfurt School qualifiziert Sie umfassend für die Analyse, Bewertung und Steuerung von Risiken in Finanzinstituten aus normativer und ökonomischer Sicht. Sie lernen, Risiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und wirksame Maßnahmen zur Risikominimierung umzusetzen – immer mit Fokus auf regulatorische Anforderungen und nachhaltigen Geschäftserfolg.
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Risikomanagement ganzheitlich verstehen und professionell steuern
Der Zertifikatsstudiengang Risikomanager Frankfurt School qualifiziert Sie umfassend für die Analyse, Bewertung und Steuerung von Risiken in Finanzinstituten aus normativer und ökonomischer Sicht. Sie lernen, Risiken systematisch zu identifizieren, zu bewerten und wirksame Maßnahmen zur Risikominimierung umzusetzen – immer mit Fokus auf regulatorische Anforderungen und nachhaltigen Geschäftserfolg.
Your Benefits
Stärken Sie Ihre Kompetenz im Risikomanagement und steuern Sie Risiken in Finanzinstituten gezielt, regelkonform und mit Blick auf nachhaltigen Erfolg.
- Be part of Germany’s # 1 Business School for Executive Education.
- Learn from industry experts with real-world experience.
- Gain a recognized certificate to boost your career profile.
- Benefit from the active international Frankfurt School community.
Terminplan
Fordern Sie den Terminplan unverbindlich als PDF an.
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Target group
REGISTRATION
METHODOLOGY
In beiden Durchführungsformen werden die Inhalte in interaktiven Fachvorträgen, Gruppenarbeiten und mit Fallstudien vermittelt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit für Fragen und Diskussion.
CONTENTS
AUFBAU
Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling
Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Dozenten: Jens Krauss & Lukas Zetzl
Solvabilitätsanforderungen
Dieses Modul vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Kevin Meyer
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.
Dozentin: Anita Schacht
Messung von Markt- und Kreditrisiken
Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Dr. Walter Gruber
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank
Im Mittelpunkt des Moduls stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.
Dozent: Henning Heuter
Stresstests in Banken
Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.
Dozent: Prof. Dr. Stefan Reitz
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Risikomanager Frankfurt School.
Experten-Schwerpunkte mit zusätzlichem Zertifikat (optional)
Zusätzlich zum Zertfikatsstudiengang Risikomanager FS bieten wir Ihnen drei weitere Ausprägungen zu den Themen an:
Die Experten-Schwerpunkt bauen auf Zertifikatsstudiengang Risikomanager FS auf und schließen ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie das entsprechende Zertifikat.
Sie können die Experten-Schwerpunkte unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
AUFBAU
Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling
Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Dozenten: Jens Krauss & Lukas Zetzl
Solvabilitätsanforderungen
Dieses Modul vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Kevin Meyer
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.
Dozentin: Anita Schacht
Messung von Markt- und Kreditrisiken
Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Dr. Walter Gruber
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank
Im Mittelpunkt des Moduls stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.
Dozent: Henning Heuter
Stresstests in Banken
Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.
Dozent: Prof. Dr. Stefan Reitz
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Risikomanager Frankfurt School.
Experten-Schwerpunkte mit zusätzlichem Zertifikat (optional)
Zusätzlich zum Zertfikatsstudiengang Risikomanager FS bieten wir Ihnen drei weitere Ausprägungen zu den Themen an:
Die Experten-Schwerpunkt bauen auf Zertifikatsstudiengang Risikomanager FS auf und schließen ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie das entsprechende Zertifikat.
Sie können die Experten-Schwerpunkte unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
AUFBAU
Finanzmathematische & statistische Grundlagen im Risikomanagement & Controlling
Nach einer Einführung in Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung befassen Sie sich unter anderem intensiv mit Zinsrechnung und Optionsbewertungen. Außerdem lernen Sie, wie Methoden der Differenzial-, Integral- und Matrizenrechnung in der Praxis zum Risikomanagement beitragen.
Dozenten: Jens Krauss & Lukas Zetzl
Solvabilitätsanforderungen
Dieses Modul vermittelt einen Gesamtüberblick über die regulatorische Solvenzsteuerung von Instituten. Besondere Berücksichtigung finden dabei die aufsichtlichen Motive für eine angemessene Größenordnung und Berechnungslogik der Eigenmittelanforderungen.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Kevin Meyer
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)
Sie erhalten einen Überblick über die MaRisk in ihrer aktuellsten Version. Auf die Darlegung der Ziele und Charakteristika sowie des Anwendungsbereichs der MaRisk folgt eine Erläuterung der qualitativen Anforderungen an Strategien, Organisationsrichtlinien, Ressourcenausstattung und Neu-Produkt-Prozesse. Daran schließen sich die allgemeinen und besonderen Anforderungen der MaRisk an das interne Kontrollsystem an, die unter Einbeziehung von vorhandenen Öffnungsklauseln und bekannten Prüfungsfeststellungen den thematischen Schwerpunkt bilden.
Dozentin: Anita Schacht
Messung von Markt- und Kreditrisiken
Sie erhalten ein Verständnis für die zugrunde liegenden mathematischen und statistischen Verfahren, die als Basis für die Messung von Markt- und Kreditrisiken dienen. Hierauf aufbauend werden die unterschiedlichen Value-at-Risk-Verfahren sowie die expected Shortfall-Rechnung mit ihren Vor- und Nachteilen zur Marktrisikomessung dargestellt. In diesem Zusammenhang lernen Sie außerdem die Anforderungen der Bankenaufsicht an den Einsatz interner Risikomodelle kennen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Darstellung der verschiedenen Kreditrisikomodelle zur Quantifizierung des Credit-Value-at-Risk mit verschiedenen Methoden.
Dozenten: Thorsten Gendrisch & Dr. Walter Gruber
Risikotragfähigkeit und Limitkonzeption für die Gesamtbank
Im Mittelpunkt des Moduls stehen Modelle zur Quantifizierung verschiedener Risikoarten und die dazu konsistente Ermittlung der Risikodeckungsmassen auf Gesamtbankebene in der perioden- sowie der barwertorientierten Perspektive.
Dozent: Henning Heuter
Stresstests in Banken
Sie erhalten einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen zu internen Stresstests aus den MaRisk, der EBA Guideline und den ICAAP-Leitfäden der deutschen Aufsicht bzw. der EZB.
Dozent: Prof. Dr. Stefan Reitz
Abschlussprüfung
Nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung erhalten Sie das Zertifikat Risikomanager Frankfurt School.
Experten-Schwerpunkte mit zusätzlichem Zertifikat (optional)
Zusätzlich zum Zertfikatsstudiengang Risikomanager FS bieten wir Ihnen drei weitere Ausprägungen zu den Themen an:
Die Experten-Schwerpunkt bauen auf Zertifikatsstudiengang Risikomanager FS auf und schließen ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie das entsprechende Zertifikat.
Sie können die Experten-Schwerpunkte unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
DETAILS UND KONDITIONEN
Abschluss
Zertifikat Risikomanager Frankfurt School
Voraussetzungen für die Experten-Zertifikatskurse
Unsere Experten-Zertifikatskurse – Experte Liquiditätsrisiko, Experte Marktpreisrisiko und Experte Kreditrisiko – stehen allen Interessierten offen.
- Für alle Interessierten: Sie können die Kurse unabhängig vom Zertifikatskurs Risikomanager FS besuchen und schließen diese mit einer Teilnahmebescheinigung ab. Eine Prüfung ist in diesem Fall nicht vorgesehen.
- Für Absolventen des Risikomanager FS: Wenn Sie den Risikomanager FS erfolgreich absolviert und die weitere Prüfung für den von Ihnen ausgewählten Experten-Zertifikatskurs bestanden haben, erhalten Sie auch hierüber ein offiziell anerkanntes Zertifikat.
Der von Ihnen gewählte Experten-Schwerpunkt baut auf diesem Zertifikatsstudiengang auf und schließt ebenso mit einer Prüfung ab. Nach der bestandenen Abschlussprüfung erhalten Sie den entsprechenden Titel.
Preis
Inklusive Anmeldung (100 EUR) und Prüfung (400 EUR). Bei einer Komplettbuchung sparen Sie im Vergleich zu Einzelbuchungen 2.600 EUR. Die Beträge sind mehrwertsteuerfrei. Alle genannten Module sind auch einzeln buchbar.
Inhouse-Qualifizierung
Unser gesamtes Angebot ist auch maßgeschneidert für Ihr Unternehmen buchbar. Gerne beraten wir Sie dazu und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.
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