Stresstests in Banken
Seminar
Your next career step
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Next start date
29 May 2026
Duration
1 day
Language
German
Format
On Campus, Online
Type of education
Seminar
Price
€950.00
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CONTENTS
- Aufsichtliche Anforderungen
- Basel, EU/EBA, MaRisk
- Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch, Inverse Stresstests, Konzentrationsrisiken, ESG-Risiken
- Marktrisiken
- Risikofaktoren
- Stresstests beim IRRBB - EVE und NII
- Portfoliorisikomaße
- Stresstests mit Historischer Simulation
- Stresstests für das barwertige Zinsänderungsrisiko
- Stress-Szenarien für ein Beispiel-Portfolio
- Stress-VaR im Varianz-Kovarianz-Ansatz
- Makroökonomische Stresstests
- Monte-Carlo-Simulation
- Kreditrisiken
- Portfoliobetrachtung und Risikofaktoren
- Kapitalbedarf im Stressfall
- Identifikation von Rezessions-Szenarien
- Anwendung von Migrationsmatrizen
- Stresstests mit makroökonomischen Faktoren (PD, LGD)
- Konzentrationsrisiken
- Liquiditätsrisiken
- Stresstests für Liquiditätsrisiken gemäß MaRisk und ILAAP
- LCR und NSFR
- Stress-Szenarien in der Liquiditätsablaufbilanz
- Stresstests und ICAAP/SREP
REGISTRATION
DETAILS
In-House Training
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Target group
Dieses Seminar richtet sich an Mitarbeiter von Banken, die sich mit der Umsetzung von Stresstests beschäftigen und einen Überblick über die einschlägigen aufsichtlichen und methodischen Aspekte erhalten wollen. Sie sollten über ein sehr gutes mathematisch/statistisches Basiswissen und EXCEL-Kenntnisse verfügen.
LEARNING GOALS
Sie erhalten zunächst einen Überblick über die aufsichtlichen Anforderungen. Anschließend lernen Sie die verschiedenen Arten von Stresstests kennen und erhalten eine Einführung in die methodischen Umsetzungsmöglichkeiten für Stresstests bei verschiedenen Risikoarten.
METHODOLOGY
Interaktiver Fachvortrag, praktische Übungen
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