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Gastprofessor

Zur Person

Jan Vecer ist seit September 2015 an der Karls-Universität in Prag tätig, wo er Mathematical Finance und Stochastic Analysis lehrt. Zuvor war er zwischen 2010 und 2015 Professor für Finance an der Frankfurt School of Finance & Management. Jan Vecer promovierte im Bereich Angewandte Finanzmathematik an der Carnegie Mellon University. Lehraufträge hatte er an der University of Michigan, der Kyoto University und der Columbia University, wo er 2006 zum Associate Professor ernannt wurde.

Jan Vecer befasst sich mit verschiedenen Forschungsthemen innerhalb der Finanzstatistik, des Financial Engineering und der angewandten Wahrscheinlichkeitsrechnung, so z. B. mit Optionspreismodellen, Optimal Trading Strategies, Stochastic Optimal Control und Zufallsprozessen. Die von ihm entwickelte Methode zur Bewertung asiatischer Optionen gilt weithin als Benchmark. Jan Vecer ist Autor der Monographie „Stochastic Finance: A Numeraire Approach“ und wurde zu zahlreichen Vorträgen an renommierten Universitäten eingeladen wie Harvard, Princeton, Standford, University of Chicago, Cornell, Oxford, Cambridge, Humboldt und Tsukuba.


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Econometrics Bachelor 2017 SS