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Professor für Quantitative Methoden (Emeritus)

Zur Person

Mathematikstudium an der Technischen Universität Dresden (1974 – 1979). Nach dem Diplom wissenschaftlicher Assistent an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1979 – 1982). Studienaufenthalt in Moskau (1982 – 1983). 1983 Promotion zum Dr. rer. nat. mit einer Arbeit „Untersuchungen von Funktionalen zufälliger Prozesse“. Danach Lehr- und Forschungstätigkeit am Institut für Stochastik der Friedrich-Schiller-Universität Jena (1983 – 1992). Während dieser Zeit längere Studienaufenthalte in Tbilissi, Paris und Berlin. 1992 Habilitation „Über streng Markowsche stetige Semimartingale”. 1992 Wechsel zur Deutschen Bank AG in Frankfurt, zunächst in der Gruppe Quantitatives Research bei der Deutsche Bank Research GmbH (1992 – 1993). Leiter der Gruppe Research & Analytics im Bereich Global Markets, OTC-Derivatives der Deutschen Bank AG Frankfurt (1994 – 2002). Zuletzt Director mit globaler Verantwortung für den Bereich Research & Analytics für Kreditderivate. Seit 2002 Professor an der Frankfurt School of Finance & Management.

Seit 1995 ist Wolfgang Michael Schmidt Mitglied des Advisory Board der International Faculty of Finance, seit 1996 Associate Editor der Zeitschrift "Finance and Stochastics". Er gehört seit 2000 dem Editorial Board der European Investment Review und seit 2003 auch dem des "Journal of Applied Mathematics" an. Er ist Autor zahlreicher Veröffentlichungen zu den Gebieten Stochastic Processes, Stochastic Analysis und Mathematical Finance.


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Publikationen

Wissenschaftliche Zeitschriften / Fachzeitschriften

Arbeitsberichte / Working papers

Monographien / Sammelwerke

Kurse 2017

Titel Studiengang Semester
Structured Products & Interest Rate Models Master 2017 SS
Credit Risk Default Models & Credit Derivatives Master 2017/2018 WS